А как скачиваете музыку? Если используете оффициальное приложение Вконтакте, то оно всю музыку хранит в кеше телефона, на карте памяти в папке .vkontakte. Папка эта скрытая, ее можно увидить через файловый менеджер (например, ES Проводник - скачать). Предварительно поставив в его настройках "отображать скрытые файлы и папки"